社内で同じことにハマった人がいたので、ここにも書いておく。
ホストキーの設定を右 Control 以外に変更しておくこと
デフォルトの設定だと仮想マシンとの制御の切り替え (ホストキー) に右 Control キーを使うわけだが、なんと HHK には右 Control キーがない!
配列 互換キーボード サポートしていないキー US 配列 104 keyboard 右 Control, Menu, テンキー
というわけで、きちんと「環境設定」からホストキーの設定を変えておきましょう。